ЦБ РФ настораживает рост рисков при потребительском кредитовании

20 августа 2012 года

ЦБ РФ настораживает рост рисков в ряде банков, активно наращивающих потребительское кредитование, в частности, недостаточно проработанная оценка заемщиков, пренебрежительное отношение к учету рисков и взаимодействие с коллекторами при продаже плохих долгов; в такие банки придут проверяющие из ЦБ, сообщил руководитель главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) Банка России Владимир Сафронов

"С начала 2011 года до 1 июля текущего года сумма кредитов, предоставленных физическим лицам, возросла на 61%, и темпы роста не снижаются. В первой половине 2012 года они были в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 21%, у отдельных игроков она достигает 70% от активов", - сообщил Сафронов газете "Коммерсант".

При этом, по его словам, столь масштабная кредитная экспансия не всегда сопровождается поддержанием должного уровня систем управления рисками.

Так, инспекционные проверки зачастую выявляют непроработанность скоринговых моделей банков, отметил Сафронов. По его словам, это выражается в отсутствии документального подтверждения сведений о доходах заемщика и в отсутствии их корректировки на величину налоговых выплат, коммунальных платежей и иных необходимых потребительских расходов.

"Некоторые игроки ошибочно полагают, что состоящий из массы мелких ссуд, выдаваемых независимым друг от друга заемщикам, кредитный портфель априори имеет ограниченный и прогнозируемый уровень риска, - добавляет Сафронов. - Но в периоды экономических неурядиц дефолты по таким портфелям могут становиться массовыми".

По его словам, в некоторых банках, увлекающихся потребительским кредитованием, связанные с ним риски в моделях стресс-тестирования учитываются недостаточно полно либо не учитываются вовсе. Как выявила ГИКО, некоторые игроки в принципе не рассматривают такой фактор риска, как дефолт, в сегменте потребительского кредитования, сопряженный, например, с резким повышением уровня безработицы, говорит Сафронов.

Привлекла внимание регулятора и работа банков с коллекторами - продажа им плохих долгов чаще используется банками как инструмент номинального снижения уровня просрочки, считают в ЦБ. "Например, продажа плохих банковских долгов коллекторам может осуществляться и с условием их обратного выкупа, если, например, качество долгов окажется отличным от оговоренного при продаже. Такое обязательство должно сопровождаться созданием резервов, но на практике это происходит не всегда, - говорит Сафронов "Коммерсанту". - Опасность состоит в том, что при обратном выкупе большого объема ранее проданных кредитов финансовые показатели банка могут резко ухудшиться".

С учетом всех перечисленных факторов риска проверки банков, работающих в сегменте потребительского кредитования, в следующем году могут стать отдельной темой деятельности ГИКО, резюмировал Сафронов.

В то же время, пишет "Коммерсант", банкиры не видят чрезмерного роста рисков при потребкредитовании.

"Риска надувания пузыря на рынке розничного банковского кредитования я пока не вижу. В Альфа-банке розница составляет всего 15% от кредитного портфеля. Кроме того, вопрос управления кредитными рисками находится в сфере интересов самих банков",- цитирует газета члена правления, руководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-банка Алексея Коровина.

Впрочем, учитывая общеэкономическую ситуацию и темпы роста розничного кредитования на 40-45% в год, а, например, в сегменте кредитных карт - на 75%, обеспокоенность регулятора ситуацией у отдельных игроков вполне объяснима, отмечает он.

Зампред правления ХКФ-банка Владимир Гасяк более категоричен. "Давно доказано, что хороший скоринг строится не на наличии документов, официально подтверждающих доход заемщика, это пережиток прошлого, а на анализе поведения портфеля потребкредитов, - говорит он. - Кроме математической модели оценки вероятности дефолта банки используют информацию о заемщике из БКИ, звонят ему на работу, анализируют отрасль, в которой он функционирует, особенности региона, где проживает, и т. п.".

Что касается взаимодействия с коллекторами, продолжает эксперт, то условие об обратном выкупе используют многие банки, но случаи реализации такого выкупа довольно редки.

"Думаю, дело не в том, что какой-то конкретный банк заигрался, - считает топ-менеджер банка из топ-30. - Пытаясь предотвратить последствия слишком агрессивного роста кредитования, в том числе социальные, ЦБ дает банкам однозначный сигнал: расти хватит".